九月報酬連動十月的關係性分析!

這個分析的起源是來自於過去五年的統計中,
7、8、9三個月的報酬率是負報酬居多,
但是在編寫周報統計時我們發現, 可能2025年初歷經大修正的關係, 2025/九月漲的機率頗高!
(因貼文的當下是2025/09/25所以仍不能確定九月的收盤是漲還是跌!?)

因此我們花了三四天的時間編寫數據分析程式,
想了解在過去歷史統計下，如果九月漲，則影響十月表現的關係是甚麼？

做出來的結果如下圖，
從2012年開始共13年期間，
如果九月漲共發生了6次, 過去13年發生機率為46%, 也就是九月跌的機率是54% 。

在九月漲的前提下且十月漲發生了5次, 機率是5/６~83%, 此條件下的報酬率是2.39%!
也就是說, 從過去13年的數據統計, 如果九月是漲的, 那展望今年十月漲的機率高達八成三!


整體分析讓我們有點意外的是9、10月的連動蠻高的!

一點結果給各位投資者朋友們參考!